【专题报告】华创金工事件研究系列——2019 年 12 月沪深 300 指数样本股调整预测
创建于 更新于
摘要
本报告基于事件研究法，系统分析沪深300指数样本股的调入调出效应，采用横截面回归剔除行业和市值影响，发现调入股票在公告日前10个交易日能获取2%以上的累计异常收益，而公告日后效应不明显。2019年6月调入调出名单预测准确，调入组平均累计超额收益4.19%，调出组为-2.74%。报告最后给出12月调仓预测名单及行业分类，为相关投资决策提供参考 [page::0][page::6][page::7][page::12][page::13]
