VIX 及 SKEW 指数的构建、分析与预测
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摘要
本报告系统介绍了VIX指数及SKEW指数的构建方法，回顾分析了2019年50ETF期权市场表现。重点研究了50ETF期权的VIX与SKEW指数的分布特征及其对市场波动的预警功能，同时采用Hurst指数揭示了VIX指数的长记忆性特征。基于VIX的均值回复性质，提出并回测了基于布林线的VIX多空策略，策略年化收益达87.43%，最大回撤34.74%，显示出良好的波动率预测能力和实用价值，为期权波动率交易策略提供了理论依据及信号触发器 [page::0][page::4][page::16][page::20][page::24][page::25]。
