由股票均线位置蕴含的趋势讯息延申的选股策略

创建于 2025-07-21T01:39:26.253996+08:00 更新于 2025-07-21T02:17:18.624560+08:00

摘要

本报告基于股票长短均线的相对位置特征，构建趋势和反转股票池，结合市值和价值成长风格因子，设计出800低趋势价值质量增强选股策略。趋势策略持仓周期长、延续性强，反转策略持仓期短但有效率低。最终多因子增强的800低趋势价值高质量股票组合，回测期内实现年化收益15.15%，超额收益18.63%，信息比率1.32，具有长期稳定超额能力 [page::1][page::9][page::32].

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