T基ab于leW_iSnudmm偏ar股y]混合型基金指数的增强选股策略——多因子选股系列研究之七
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摘要
本报告针对Wind偏股混合型基金指数的增强选股策略展开多因子研究，基于优选基金组合的重仓股构建选股组合，实现对指数的增强。采用基金alpha、信息比率、规模及多维选股因子构建综合因子，结合行业轮动模型，月度调仓，显著提高收益表现，年化超额收益达11.67%，回测区间涵盖2010年至2022年9月，风险约束和行业暴露优化进一步提升策略稳健性[page::0][page::13][page::15][page::17]。
