龙虎榜事件（一）：指数增强策略

创建于 2025-07-23T00:09:04.692970+08:00 更新于 2025-07-23T01:11:23.593698+08:00

摘要

本报告基于交易所披露的龙虎榜数据，分析龙虎榜事件的整体及分类表现，发现其整体偏短期负面且偏向小市值股票，胜率较低但盈亏比较高，存在一定选股机会。通过剔除龙虎榜短期负面事件股票，构建指数增强策略，实证策略年化超额收益达4.91%，多年份稳定超越中证500，且风险调整后表现优异，体现龙虎榜事件负面增强策略的有效性 [page::0][page::8][page::18][page::20][page::22]。

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