基于极差的期指日内波动策略

创建于 2025-07-17T09:23:07.317459+08:00 更新于 2025-07-17T10:18:06.014726+08:00

摘要

本报告基于期指上市以来的日内极差数据，运用GARCH模型对极差进行了时变方差建模和预测，提出了基于极差的两种简单交易策略——开盘开仓和触发条件开仓策略。通过对2010年至2013年数据的回测，策略均表现出正收益且夏普比率均超过1.5，尤其是并行策略表现最好，充分验证了利用期指日内振荡波动盈利的可行性[page::0][page::4][page::6][page::8]。

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