大类资产配置体系：基于宏观因子 — 量化资产配置研究之四
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摘要
本报告围绕利用宏观因子驱动大类资产配置，选取股票、债券、商品、货币四大资产类别，基于ABL模型融入宏观因子观点，通过贝叶斯方法优化资产预期收益，回测期间（2009-2016）组合年化收益达8.73%，最大回撤8.53%。报告分别展示宏观因子筛选、因子与资产收益关系、模型结构及回测结果，最终给出最新资产配置建议，帮助投资者有效利用宏观经济信息指导资产配置决策 [page::0][page::3][page::9][page::16][page::20][page::21][page::22]
