支持向量机在股票择时中的应用——基于沪深300指数
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摘要
本报告利用支持向量机模型对沪深300指数进行周度择时，选取12个关键指标构建因子，通过多时期测试验证了策略表现。2020年测试期间，单向做多策略累计收益15.23%，最大回撤8.93%，表现稳健但略逊于指数。双向多空策略累计收益10.20%，最大回撤11.10%，风险控制较优。整体看，策略自2018年至2020年末累计超额收益显著，模型对下跌行情判断准确率较高，适用于沪深300指数短期择时，具市场环境及模型失效风险[page::0][page::1][page::2][page::3].
