基于远期利率和宏观数据的久期轮动

创建于 2025-07-18T17:38:57.539308+08:00 更新于 2025-07-18T18:50:51.839771+08:00

摘要

报告基于远期利率和宏观经济指标，构建利率预测模型及久期轮动策略，2011年至2024年年化收益8.47%，夏普比率2.62。策略在国债及国开债指数均表现优异，结合资产配置股债风险平价方案效果显著提升，宏观数据预处理与单指标测试确保模型准确性与策略稳定性，验证了宏观因子对债券收益率预测的增量价值 [page::0][page::2][page::4][page::11][page::14][page::17][page::19]。

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