基金长期能力因子应用 利用优选基金构造行业轮动策略
创建于 更新于
摘要
本报告基于卡尔曼滤波方法测算基金仓位，证明其相比约束Lasso回归具有更高准确度和更快计算速度。利用长期能力因子优选基金构建行业轮动策略，实现多空年化收益超40%。同时构造KF-Alpha选基因子，月频和季频均表现出稳定的选股能力，年化多空收益分别达到9.02%和7.49%。报告还探讨了仓位测算到行业轮动和选基因子的具体构建方法与实践表现。[page::0][page::1][page::12][page::15][page::16]
