量化月报（47）：维持看好大盘风格
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摘要
报告基于多维量化模型和因子选股，维持中长期看好大盘风格，重点推荐银行、钢铁、计算机等行业。行业轮动2.0模型显示样本内优势但样本外组合表现逊于基准。多因子指数增强在沪深300、中证500和中证1000表现突出，量化主动策略如成长趋势共振、价值优选及低关注度掘金均展现较好收益。当前量化配置偏好股票资产＞商品＞债券，宏观预期差与左侧择时指标支持股票乐观、债券谨慎观点，系统性风险指标未发出预警，股债同跌风险较低。 [page::0][page::1][page::3][page::5][page::10][page::14][page::19][page::23][page::24][page::28]
