【广发金工】中证全指增强6年超额年化11.76%：Alpha因子跟踪周报（2025.11.28）
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摘要
本报告基于广发金工自建的Alpha因子数据库，评估多类因子（深度学习因子、Level‑1/2 高频因子、分钟级因子、风格因子等）在全市场及主要指数（如中证全指、沪深300、中证A500等）上的指数增强表现，采用月度/周度换仓与行业、市值、个股偏离约束并计入双边交易成本0.003，复合因子在中证全指的回测期（2020-02-03至2025-11-28）年化超额约11.76%，最大回撤小于3% 等风险收益特征为量化增强策略提供了可观的alpha来源 [page::2].
