Experimental Analysis of Deep Hedging Using Artificial Market Simulations for Underlying Asset Simulators
创建于 更新于
摘要
本报告提出将人工市场模拟用于深度对冲中的基础资产模拟，替代传统的数学金融模型。实验结果表明，该方法在多种期权定价任务中性能接近甚至优于传统模型，且更好地复制了市场数据的风格化特征如厚尾和峰度，但在极端风险敏感的情况下表现有限。本文还分析了参数调优对收益的影响及其依赖于风险函数的特性，指出人工市场模拟作为深度对冲的基础资产模拟器具备潜力但仍有提升空间[page::0][page::1][page::4][page::6][page::7].
