上市公司分红送转事件研究 ——事件套利系列研究之一
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摘要
本报告基于中证800指数成分股2007-2011年年报分红送转事件，运用事件研究方法，发现预案公告日和股权登记日前后存在显著的超额收益效应。盈利水平、公司规模、行业类别、年份及股利支付形式均显著影响事件效应，分红送转支付形式产生最明显市场反应，采掘行业和中小盘股事件效应尤为突出，单边市行情下事件反应更强烈，为事件驱动套利提供实证依据[page::0][page::2][page::5][page::7][page::9][page::12][page::13][page::14]。
