极值视角下的多因子选股策略

创建于 2025-04-30T14:22:25.821378+08:00 更新于 2025-05-19T18:36:20.049823+08:00

摘要

本报告基于极值因子视角提出多因子选股策略，系统性构建并筛选因子库，采用极值组股票收益分化与稳定性的判定方法来甄别有效因子，实证分析表明该策略在中证500及沪深300样本空间均表现出显著的超额收益和稳定的多空胜率，且微观层面精选股票收益表现具有统计稳定性，充分体现了极值因子在多因子选股中的价值及应用潜力。[page::0][page::2][page::4][page::5][page::7][page::9]

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