估值因子表现出色，沪深300增强组合年内超额18.92%
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摘要
本报告系统跟踪沪深300、中证500、中证1000及中证A500指数增强组合及公募增强产品的超额收益表现，重点分析多因子选股模型中的估值、盈利预期等关键因子的实际有效性与表现。通过最大化单因子暴露组合（MFE组合）优化构建方法，结合行业和风格中性约束，验证了因子在不同样本空间中的有效性，沪深300增强组合年内超额收益达18.92%，凸显指数增强策略的稳定优异表现。[page::0][page::9][page::10]
