金融工程：戴维斯双击策略及沪深300增强组合研究
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摘要
本报告详细介绍三大股票增强量化策略：戴维斯双击、净利润断层及沪深300增强组合。戴维斯双击策略以低PE买入成长股，实现EPS与PE双击，2010-2017年年化收益26.45%，超额21.08%；净利润断层策略结合业绩超预期和公告跳空选股，年化收益32.69%；沪深300增强组合基于投资者偏好构建PBROE和PEG因子，实现稳定超额收益。各策略均显示较高超额回报和良好风险控制，具有较强的投资价值与稳定性 [page::0][page::2][page::3][page::4]。
