ETF产品创新带来投资策略变革2013年夏季金融工程研究之三
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摘要
本报告系统梳理了ETF创新产品的发展现状及其带来的投资策略变革，涵盖跨境ETF、货币ETF、国债ETF及杠杆ETF等多类产品特点。详细分析了创新ETF申赎机制对套利及流动性的影响，探讨了现有沪深300ETF面临的竞争及杠杆ETF的波动率衰减效应。报告还总结了货币基金套利机会、黄金期货期现套利的难点与改进思路，提出利用多资产配置策略降低组合波动、提升夏普比率的投资方法，为投资者利用ETF创新产品实现大类资产配置提供了理论依据和实操指引 [page::2][page::4][page::15][page::20][page::23][page::29].
