2024精选深度报告系列之十 档位突破因子

创建于 2025-05-07T16:23:11.328323+08:00 更新于 2025-11-20T20:02:59.490746+08:00

摘要

本报告基于Level2快照数据，提出利用主动交易单对分档限价单的突破（档位突破）信号构造选股因子，反映短期内买卖双方多空强弱对比。因子表现稳定，IC显著，月度和周度调仓均显示持续超额收益，尤其在中证1000成分股中表现更优。风格及行业正交分析表明该因子具有额外信息，风险适中，适合多频率量价因子体系扩展 [page::0][page::4][page::6][page::18]

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