【光大金工】因子分域初探 确定分域方式 量化选股系列报告之十四
创建于 更新于
摘要
本报告系统探讨了因子分域建模的基本框架和方法，通过案例展示截面分域（离散型和连续型）、时间序列分域以及分域合成方法。研究发现，因子分域相较于传统多因子模型能明显提升选股因子收益和稳定性。报告重点分析了估值因子、早盘收益因子和反转因子的分域改进，进而结合线性与非线性因子多模型拟合技术进行分域合成，利用同花顺量化因子库进行实证，分域后因子表现显著优于原始因子，年化收益率、夏普比率及IC均得到提升，为多因子策略设计提供了有效思路与实践指导。[page::0][page::1][page::2][page::3][page::4][page::5][page::6][page::7][page::8][page::9][page::10][page::11]
