股票风险“深坑雷达” 方正证券研究所证券研究报告股票最大跌幅多因子研究
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摘要
本报告采用VaR多因子量化方法，构建股票最大跌幅风险预测模型，通过分析估值、收益率、波动率、规模等关键因子，精准测度未来股票下跌风险。报告显示当前创业板风险最大，最大跌幅VaR超过70%，计算机、军工行业风险尤为突出。多因子模型对未来最大跌幅预测相关系数最高达0.41，显示良好区分度。昌九生化案例验证模型风险预警能力，为投资决策提供科学依据。[page::0][page::2][page::6][page::21][page::25][page::29]
