APPLICATION OF BLACK-LITTERMAN BAYESIAN IN STATISTICAL ARBITRAGE
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摘要
本研究结合统计套利中的配对交易策略与Black-Litterman贝叶斯模型，实现了均值-方差组合最优化。有效解决了传统配对交易在波动或危机市况下的表现不足问题，通过将配对交易信号作为投资者视角引入组合优化框架，策略在正常及极端市场环境中均优于标普500指数。本文创新性地提出了统计套利信号与组合优化系统性结合的可扩展方法，提升策略稳健性与风险控制能力。[page::0][page::4][page::6][page::7][page::8]
