如何刻画基金经理的交易动机并进行基金优选？

创建于 2025-07-21T03:44:44.038564+08:00 更新于 2025-07-21T10:21:54.230697+08:00

摘要

本报告基于基金经理交易动机构建多个量化因子，结合基金财务报表中的股票价差收入因子，验证了交易动机因子与基金表现的正相关性，通过因子合成构建基金优选策略，策略能获得稳定超额收益，且在2022-2023年持续跑赢偏股混合基金指数，显示交易动机与财务信息在基金优选中的作用和有效性 [page::0][page::3][page::12][page::13][page::17][page::18]。

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