Fast Times, Slow Times: Timescale Separation in Financial Timeseries Data
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摘要
本文提出基于方差与尾部稳定性（线性 tICA 与非线性 tICA/FastICA）的时尺度分离方法，用广义特征值和高阶矩约束识别资产收益中“慢”“快”分量，并在货币、因子ETF与美债样本中展示方法可行性与显著的样本外时尺度稳健性，为参数漂移、均值回复与尾部风险管理提供可操作工具 [page::0][page::2][page::3]
