【中信期货金融工程（量化CTA）】CTA策略整体上涨，股指策略表现占优

创建于 2026-02-03T14:29:02.478399+08:00 更新于 2026-02-03T14:33:06.777475+08:00

摘要

本报告基于中信期货金融工程团队对2026年1月CTA策略环境与策略表现的跟踪监测，发现整体CTA各子策略在样本期内均实现正收益，其中股指策略表现最佳（3.38%），主观、套利与截面策略次之；趋势类策略表现均衡；风格因子方面持仓因子与动量因子上涨，而期限结构与波动率因子下跌；环境判断为趋势策略中性偏强、套利策略中性，给出相应配置建议与风险提示 [page::0]

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