基于优秀基金持仓的业绩增强策略
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摘要
本报告针对公募量化基金近年来面临的困境，提出一种基于优选基金持仓的业绩增强策略。通过多维度筛选优质基金，构建综合选基因子，筛选表现优异基金，并结合动态加权多因子模型对优选基金持仓股票进行增强优化，形成公募基金业绩增强组合。该组合自2010年以来年化收益25.89%，较股基中位数年化超额17.74%，且年年排名靠前，彰显策略在实际市场中的显著超额收益能力和稳健性 [page::0][page::4][page::24][page::25][page::21]
