Option pricing under non-Markovian stochastic volatility models: A deep signature approach
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摘要
本论文提出了一种基于深度签名变换的新方法，用于在非马尔可夫随机波动率模型下定价欧式期权。通过将资产价格动态重写为粗路径随机微分方程（RSDE），并采用签名表示将非马尔可夫模型变换为经典马尔可夫框架，结合神经网络分别构建线性与非线性签名表示，提供了理论收敛保证和数值示例，验证了方法对传统OU、mGBM及非线性粗波动模型的有效性和高效性[page::0][page::1][page::21]。
