国盛量化 | 7月模型超额 6% 持续关注顺周期行情 基本面量化系列研究之二十二
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摘要
本报告基于国盛金融工程团队最新研究，深入分析了基本面量化的宏观、中观及微观层面，重点介绍了顺周期行业配置模型在2023年7月实现超额6%的优异表现。报告结合宏观景气指数、行业盈利与估值情况，提出金融、消费及顺周期板块为核心配置方向，并研发了基于赔率-胜率的困境反转行业模型，实现年化超额收益逾10%。微观层面构建了行业配置、ETF配置及基于PB-ROE的选股模型，均展现稳健的超额回报能力。报告还详尽展示了各行业景气度与估值分位，支持顺周期板块的持续关注和金融消费的长期配置价值，风险提示模型可能存在失效的可能 [page::0][page::1][page::2][page::3][page::4][page::5][page::6][page::7][page::8][page::9][page::10][page::11]
