Pareto-optimal reinsurance under dependence uncertainty
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摘要
本文提出在边际分布已知、但风险间依赖未知的情形下，针对多家初保人和单一再保人构建鲁棒Pareto最优的再保险契约。采用RVaR家族刻画异质风险偏好，证明在最坏依赖情形下，无穷维的赔付函数搜索可归约为每位初保人仅需搜索2或3个参数的分层或混合比例-超额损失形式，从而实现可计算的参数化最优解；在i.i.d.情形下，借助渐近正态性得到两参数层合同的近似最优形式，并通过双险种数值实验展示依赖结构与置信水平对最优策略和系统风险的影响 [page::0][page::6][page::10]
