绝对收益（三）：沪深300等市场分配建底仓策略
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摘要
本报告针对注册制下创业板和科创板打新的市场背景，分析沪深300指数中沪市和深市个股权重比例失衡问题，提出简单等比例调整与组合优化调整两种方法，实现沪深300沪深市个股权重均衡分配，兼顾行业市值中性与跟踪误差控制。结果显示组合优化法在半年度及月度调仓下，跟踪误差显著低于简单等比例法，适合基于沪深300构建科创板和创业板打新兼顾资金配置的底仓策略，为机构投资者的资金高效配置提供量化参考。[page::0][page::3][page::4][page::5][page::6]
