基于分钟线的高频选股因子
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摘要
本报告基于2013年至2022年中国A股市场分钟线高频数据，系统构建并检验了多种高频量价因子，包括收益反转因子、收益波动率因子及尾盘成交额占比因子，且通过成交量筛选机制改进因子信噪比。改进后的因子在30分钟和日度频率均表现出显著预测能力，日度频率上相关性加权三因子组合年化超额收益达28.57%，显示出良好的选股潜力和多因子量化策略效果。报告并对因子构建、样本筛选及中性化处理方法进行了详尽说明，同时探讨了手续费敏感性及未来研究方向 [page::1][page::3][page::33].
