Novel Risk Measures for Portfolio Optimization Using Equal-Correlation Portfolio Strategy
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摘要
本文提出基于等相关性投资组合策略的新型风险度量方法，通过调整资产与整体组合收益的等相关性，构建均衡风险分布的投资组合。实证验证显示，该方法在多种市场环境中实现了风险分散优化和收益稳定提升，相较传统均值方差模型显著改善了投资组合的稳定性和风险控制，为机构投资者与量化交易策略提供了新的优化思路[page::0][page::1][page::18]
