“Trader-Company” 集成算法交易策略─一种自适应寻找市场Alpha 的方法
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摘要
本报告提出“交易员-投资公司”集成算法交易策略，模拟市场中短暂有效的Alpha作为交易员，通过遗传算法迭代更新交易员权重并淘汰表现差者，构建投资公司综合多交易员预测。以沪深300及其成分股为研究标的，利用日频收益率进行个股及指数收益率预测，结合滚动交易策略，累计净值突破20，月均收益2.4%，表现稳定且超越沪深300指数，该策略有效兼顾了持续稳健收益与交易成本管理[page::0][page::2][page::7][page::10][page::11]。
