规模分层特质波动率选股策略深度研究

创建于 2025-07-19T11:41:40.859834+08:00 更新于 2025-07-19T13:30:17.435072+08:00

摘要

本报告系统梳理低波动率与特质波动率因子的构建与应用，提出规模分层特质波动率选股策略，有效改善传统低波动率因子单调性和Beta偏离问题，实现长期选股超额收益，2011年以来该策略超越中证800等权指数，信息比率高达1.96，具备稳健的风险收益特征，为低波动率因子投资提供新路径[page::0][page::9][page::13][page::14][page::15].

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