基于交易方向判别的投资策略
创建于 更新于
摘要
本报告围绕市场微观结构中交易方向判别的理论基础与应用，系统阐述了交易方向判别方法，重点介绍了基于Lee-Ready法的知情交易概率模型及其估计方法。通过对期货主力合约的实证测试，用知情交易概率对传统R-Breaker日内交易策略进行优化，显著提升了模型的盈利稳定性和风险调整收益，回撤大幅降低，盈利回撤比提升至三倍以上，为交易策略改进提供了理论及实证支持 [page::1][page::8][page::14][page::18][page::25]
