相位指标在短线 择时中的应用
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摘要
本报告基于希尔伯特变换与信号处理理论，提出了一种相位指标用于A股短线反转择时。通过滤除长期趋势与噪声，计算波动的动态相位，构造预测拐点的反转择时模型。实证以上证指数和沪深300为标的，历史回测中择时正确率超60%，年化收益率分别达到30.68%和19.46%。进一步，模型应用于沪深300ETF的多空双向交易，取得年化收益15.5%-29.8%，最大回撤约8%，交易性能良好，具有实用投资价值 [page::0][page::14][page::15][page::17][page::18]
