Multi-Level Monte Carlo parameter optimization and variance reduction for irregular functions with applications to life-insurance risk measurement
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摘要
本论文聚焦于金融风险管理中通过嵌套蒙特卡洛估计风险指标（如大损失概率和VaR）的问题，针对含指标函数的不规则函数，提出了一种新型多层蒙特卡洛（MLMC）参数化方法，显著提升了非渐近环境下的性能，并证明了反向采样能普适性降低方差。通过对寿险经济资本计算的数值实验验证了方法有效性，推动理论方法向实际应用的桥接 [page::0][page::2][page::5][page::17][page::26][page::28]。
