技术择时模型最新信号（2024 年 4 月 30 日）
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摘要
报告介绍了基于动态时间弯曲（DTW）算法的技术择时模型，利用历史行情相似性筛选未来涨跌幅，展现出较强的样本外择时表现。截至2024年4月，模型在沪深300等宽基指数中给出多空信号，2022年11月以来实现14.08%的绝对收益，最大回撤20.07%，相比沪深300超额收益18.40%。模型有效克服欧氏距离锁步度量缺陷，提升择时准确性，但在突发宏观政策时表现波动较大[page::0][page::2][page::3][page::4]。
