Theoretical and Empirical Validation of Heston Model
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摘要
本报告系统推导了Heston模型的期权定价公式，结合蒙特卡洛模拟方法验证了模型的理论正确性与数值精度，分析了模型参数对隐含波动率曲线的影响。利用WTI原油期货及期权市场数据，通过机器学习算法完成模型参数校准，揭示了模型在实际市场中参数动态变化的现象及其局限性，为未来模型改进和量化投资策略提供方向 [page::0][page::6][page::15][page::16][page::23]。
