事件驱动在大类资产择时及资产配置中的应用

创建于 2025-07-18T13:53:51.599040+08:00 更新于 2025-07-18T15:20:24.557113+08:00

摘要

本报告从宏观、资金与情绪及技术形态三大维度构建事件驱动择时策略，实证显示信号胜率较高且多集中于买入端，且融合趋势跟踪的BL大类资产配置模型后，年化收益及风险调整指标显著提升，且模型具有良好的扩展性和实际应用价值[page::0][page::3][page::17]。