保本型沪深300指数看涨产品设计攻略——以期货复制产品的理论与实证
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摘要
本报告系统介绍了基于Black-Scholes模型的Delta复制策略，采用沪深300指数期货复制保本型指数看涨结构化产品的设计与风险管理方法。通过2010年至2012年沪深300指数期货数据的实证检验，验证了期货复制策略的有效性及其成本构成，揭示了基差风险、Gamma风险和Vega风险对复制成本的重要影响，为柜台市场结构化产品的设计与风险控制提供理论与实证支持[page::0][page::9][page::14][page::16]
