定量策略研究 因子有效性、稳定性 1 月分析
创建于 更新于
摘要
本报告从全市场及主要指数（沪深300、中证500）和行业角度，系统测度多种基本面及技术面因子在短中长期的选股有效性和稳定性。成长类基本面因子表现突出，反转和低换手率在风险规避上效果显著。不同板块显示因子表现差异，PB估值因子优于PE，资金面及行业驱动为部分特殊因子表现的背景。报告为投资者量化选股因子选择及组合构建提供重要参考[page::0][page::3][page::5][page::6][page::8][page::9][page::11][page::13][page::16][page::20][page::23]
