主动投资行为下的小盘优选组合
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摘要
本报告基于权益基金持仓、机构调研和分析师覆盖三种主动投资行为筛选小市值股票，剔除流动性较差的部分构建基准股票池。通过成长、盈利、波动性和市值因子的加权得分筛选优质小盘股，构建小盘优选组合。2016年底至2022年中回测显示，该组合年化收益13.39%、超额收益12.35%，信息比率2.25，回撤和波动率较低。采用因子分组收益确定权重优于传统IC_IR法，组合加仓和分批调仓策略有助于提升资金容量稳定策略表现。[page::0][page::4][page::16][page::17][page::19][page::22]
