小市值股票怎么选？ 【中泰金工 小市值 专题系列一】
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摘要
本报告系统介绍了一种基于四因子的周频调仓小市值股票选股策略，覆盖全市场，因子包括市净率PB、市盈率、股息率、年化波动率和总市值。报告详细展示了小市值30组合与100组合的收益及风险表现，小市值30组合年内收益高达73.29%，夏普率3.76，最大回撤-17.01%，明显优于市场基准。报告还结合图表展示了策略自2021年以来的持续超额收益，验证了小市值因子选股策略的有效性与抗风险能力 [page::0][page::1][page::2][page::3].
