Modeling structure and credit risk of the economy: a multilayer bank-firm network approach
创建于 更新于
摘要
本文提出一个基于仅用银行与企业资产负债表数据重构多层（生产—银行—银行间）网络的统一框架，并在意大利样本上验证：通过有针对性的重建方法（DCGM/ECAPM/SCGM+IOGM）可以构建“数字孪生”以开展网络级别的压力测试；将经济冲击按序从产出层经企业—银行暴露传导到同业市场，可量化 ESRI、FSRI 与 DebtRank 三类系统性风险度量并识别高系统性重要度的公司、行业与脆弱银行 [page::0][page::1][page::24]
