超预期行业轮动策略今年超额收益达7.18%
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摘要
报告系统分析了基于超预期因子的行业轮动策略，构建了结合基本面、估值动量和资金面的多因子模型，证明该策略自2011年以来实现年化收益11.21%、夏普率0.44，2024年4月超额收益达1.08%。同时提出调研活动因子对行业配置具备补充作用，2017年以来该因子年化收益5.47%。本报告详细展示了各类因子IC值、因子多空收益和策略回测净值曲线，推荐汽车、纺织服装、石油石化、通信和电子等重点行业，提供相关ETF投资标的，指引行业轮动投资路径 [page::0][page::2][page::4][page::5][page::6][page::7][page::8][page::9][page::10]
