主动量化组合跟踪：10月机器学习沪深300指增策略表现出色
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摘要
本报告重点介绍了国证2000及沪深300等指数的机器学习指数增强策略，结合多目标、多模型算法改进的GRU+LightGBM模型，显著提升了因子信息比率与超额收益率。10月沪深300策略超额收益达2.25%，国证2000策略超额收益达2.92%，表现突出。红利风格择时+红利股优选的固收+策略亦实现稳定收益，风险提示了模型失效可能性，为量化投资提供实证支持 [page::0][page::1][page::2][page::4][page::6][page::7][page::10]。
