国泰海通｜金工：量化择时和拥挤度预警周报（20260116）

创建于 2026-01-18T23:54:32.953095+08:00 更新于 2026-01-19T00:02:12.414576+08:00

摘要

本周报告基于量化择时与因子拥挤度监测，认为短期市场有望震荡上行，流动性冲击指标显著上升且上证50ETF期权PUT-CALL比率上行反映谨慎情绪；成长期优选组合2025年累计收益84.1%，相较基准885001超额50.9%，且在指数增强框架下ICIR加权优于IC均值加权，提示量化组合构建中权重方法的重要性 [page::0][page::1]

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