风格域划分下的基本面多因子选股策略
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摘要
本报告基于市值、盈利及波动率三类风格域，系统研究了17个基本面因子在不同风格域内的收益预测能力差异，构建了域内最优因子权重和个股因子权重匹配的多因子选股策略。策略回测2013-2018年6月，实现年化超额收益18%，信息比率2.81，最大回撤仅6%，远优于未分域版本，体现出通过风格域划分优化因子权重组合显著提升预测精度和组合表现[page::0][page::1][page::2][page::3][page::4][page::5][page::6][page::7][page::8][page::9][page::10][page::11][page::12]
