金融工程 戴维斯双击与净利润断层策略研究
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摘要
本报告系统介绍戴维斯双击、净利润断层及沪深300增强组合三大战略，基于PE、净利润超预期及投资者偏好因子构建选股模型，三策略长期回测均显著超越基准指数，年化超额收益分别达到21%、30%和8.7%。当前策略表现稳定，戴维斯双击策略本期超额中证500指数0.89%，净利润断层策略超额0.93% ，沪深300增强组合近期表现略逊基准。风险提示涵盖模型失效及市场风格变动风险。[page::0][page::2][page::3][page::4]
